¿Qué es el max. drawdown y por qué es importante conocerlo?
Una de las métricas más importantes que debes conocer es el Drawdown máximo (o max. drawdown en inglés). Este término se refiere a la cantidad máxima de dinero que has perdido en en una serie de apuestas consecutivas a lo largo de un período determinado, desde el momento en que comenzaste a operar hasta el punto de pérdida máxima.
El Drawdown máximo es un concepto clave en la gestión del riesgo y la planificación financiera. Conocer tu Drawdown máximo te permite establecer límites en tus apuestas y minimizar el riesgo de pérdida total de tu bankroll. Por ejemplo, si tu Drawdown máximo es del 20%, entonces no deberías apostar más del 20% de tu bankroll en una sola apuesta o serie de apuestas consecutivas.
Es importante recordar que el Drawdown máximo no es una medida de la rentabilidad de tus operaciones, sino una medida de la pérdida máxima que puedes sufrir. Por lo tanto, no debes confundir el Drawdown máximo con el retorno de inversión (ROI) o yield. Un trader puede tener un Drawdown máximo relativamente alto pero aún así obtener una rentabilidad sólida a largo plazo, todo depende de la estrategia a seguir.
¿Por qué es importante conocer el max. drawdown?
Un ejemplo de cómo se utiliza el Drawdown máximo en la gestión del riesgo es establecer un límite de pérdida diario, semanal o mensual. Digamos que tu Drawdown máximo es del 20% y tu bankroll actual es de 1000€ . Si estableces un límite de pérdida diario del 5%, entonces no deberías perder más de 50€ en un solo día de operaciones. Si pierdes 50€ en un día, entonces debes detenerte y esperar hasta el siguiente día para volver a operar. De esta manera, limitas el riesgo de perder una cantidad significativa de tu bankroll en un solo día. Hay que recordar que este ejemplo no es un standar de cómo operar ni pretendemos afirmar que sea la forma correcta de hacerlo, solo estamos ejemplificando un escenario operativo.
Otro ejemplo de cómo se utiliza el Drawdown máximo es en la selección de estrategias de operaciones. Si tienes un Drawdown máximo relativamente bajo, entonces es posible que desees enfocarte en estrategias de operaciones más conservadoras que minimicen el riesgo de pérdida. Por otro lado, si tienes un Drawdown máximo más alto, entonces puedes permitirte ser más agresivo en tus operaciones y buscar mayores retornos de inversión.
¿Cómo se calcula el Drawdown Máximo?
Para calcular el Drawdown máximo, primero necesitas hacer un seguimiento de tus operaciones y calcular el balance más alto de tu cuenta en un momento determinado. A partir de ahí, debes comparar el balance más alto con los saldos de tu cuenta a lo largo del tiempo y registrar la diferencia entre el balance más alto y el saldo más bajo en cada punto temporal. El Drawdown máximo se calcula como el porcentaje de la diferencia entre el balance más alto y el saldo más bajo. La fórmula matemática para calcular el Drawdown máximo es:
Drawdown máximo = (balance más alto – saldo más bajo) / balance más alto x 100
Por ejemplo, si tu balance más alto es de 1.000 € y el saldo más bajo es de 500€, entonces el Drawdown máximo sería del 50%:
Drawdown máximo = (1000€ – 500€) / 1000 x 100 = 50%
En resumen, el Drawdown máximo es una métrica clave para cualquier trader en eventos deportivos. Conocer tu Drawdown máximo te permite establecer límites en tus apuestas y minimizar el riesgo de pérdida total de tu bankroll. Además, el Drawdown máximo te ayuda a seleccionar las estrategias de operaciones adecuadas y establecer límites de pérdida diarios o semanales para controlar el riesgo. Si eres serio acerca de ser un trader exitoso en eventos deportivos, debes entender y utilizar el concepto de Drawdown máximo.
